平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告摘要查看PDF原文
平安增利六个月定期开放债券型证券投资
基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 26 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 08 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。
本报告期自 2020 年 03 月 05 日（基金合同生效日）起至 2020 年 06 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
3.3 其他指标 ...... 9
§4 管理人报告 ......9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13
6.1 资产负债表 ...... 13
6.2 利润表 ...... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 15
6.4 报表附注 ...... 16
§7 投资组合报告 ......39
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 40
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 41
7.11 投资组合报告附注 ...... 41
§8 基金份额持有人信息...... 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 43
§9 开放式基金份额变动...... 43
§10 重大事件揭示...... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 44
10.4 基金投资策略的改变 ...... 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 45
10.8 其他重大事件 ...... 45
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 46
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46
§12 备查文件目录...... 46
12.1 备查文件目录 ...... 46
12.2 存放地点 ...... 47
12.3 查阅方式 ...... 47
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 平安增利六个月定开债
基金主代码 008690
基金运作方式 契约型、定期开放式。基金以每个封闭期为周期进行投资运作，在每个封闭
期内不开放申购、赎回业务，也不上市交易，仅在开放期内开放申购、赎回
业务。本基金自基金合同生效后，每 6 个月开放一次申购和赎回，每个开放
期的起始日为基金合同生效日每 6 个月的月度对日（指自然月，如该日为非
工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期最长不超过 20 个工作
日。
基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份 2,661,216,785.06 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 平安增利六个月定开债 A 平安增利六个月定开债 C 平安增利六个月定开债 E
金简称
下属分级基金的交 008690 008691 008692
易代码
报告期末下属分级 1,130,970,468.44 份 74,173,654.00 份 1,456,072,662.62 份
基金的份额总额
2.2 基金产品说明
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长
期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的
综合运用，灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券
选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在严格控制流动性风
险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定
收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合，获得债券市场的整
体回报率及超额收益。
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税
后）×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
低于混合型基金、股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露 姓名 陈特正 石立平
负责人 联系电话 0755-22626828 010-63639180
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-800-4800 95595
传真 0755-23997878 010-63639132
注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 北京市西城区太平桥大街 25
5033 号平安金融中心 34 层 号、甲 25 号中国光大中心
办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 北京市西城区太平桥大街 25 号
5033 号平安金融中心 34 层 中国光大中心
邮政编码 518048 100033
法定代表人 罗春风 李晓鹏
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路
5033 号平安金融中心 34 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
报告期(2020 年 3 月 5 日(基金合同生效日)-2020 年 6 月 30 日)
数据和指标
平安增利六个月定开债 A 平安增利六个月定开债 C 平安增利六个月定开债 E
本期已实现
13,409,254.39 855,496.45 15,385,095.23
收益
本期利润 -3,395,558.87 -246,331.63 -6,226,772.66
加权平均基
金份额本期 -0.0030 -0.0033 -0.0043
利润
本期加权平
均净值利润 -0.30% -0.33% -0.43%
率
本期基金份 -0.30% -0.33% -0.43%
额净值增长
率
3.1.2 期末
报告期末(2020 年 6 月 30 日)
数据和指标
期末可供分 -3,395,558.87 -246,331.63 -6,226,772.66
配利润
期末可供分
配基金份额 -0.0030 -0.0033 -0.0043
利润
期末基金资 1,127,574,909.57 73,927,322.37 1,449,845,889.96
产净值
期末基金份 0.9970 0.9967 0.9957
额净值
3.1.3 累计 报告期末(2020 年 6 月 30 日)
期末指标
基金份额累
计净值增长 -0.30% -0.33% -0.43%
率
注：1.本基金合同于 2020 年 03 月 05 日生效，截至本报告期末基金成立未满半年；
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，而非当期发生数)；
4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安增利六个月定开债 A
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个月 -0.79% 0.13% -0.60% 0.11% -0.19% 0.02%
过去三个月 -0.36% 0.09% -0.16% 0.11% -0.20% -0.02%
自基金合同生效起至今 -0.30% 0.08% 0.39% 0.11% -0.69% -0.03%
平安增利六个月定开债 C
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个月 -0.80% 0.13% -0.60% 0.11% -0.20% 0.02%
过去三个月 -0.39% 0.09% -0.16% 0.11% -0.23% -0.02%
自基金合同生效起至今 -0.33% 0.08% 0.39% 0.11% -0.72% -0.03%
平安增利六个月定开债 E
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个月 -0.83% 0.13% -0.60% 0.11% -0.23% 0.02%
过去三个月 -0.47% 0.09% -0.16% 0.11% -0.31% -0.02%
自基金合同生效起至今 -0.43% 0.08% 0.39% 0.11% -0.82% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金合同于 2020 年 03 月 05 日生效，截至本报告期末基金成立未满半年；
2、截止报告期末，本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917 号文批
